The Portfolio Architect – QTLab
Descrizione del corso
Il corso The Portfolio Architect di QTLab si sviluppa in cinque giornate intensive dedicate a un aspetto spesso trascurato ma fondamentale per ogni investitore, ovvero la gestione della volatilità del proprio capitale, ricordando che il rendimento da solo non basta per valutare la bontà di una strategia finanziaria. Durante questo percorso di formazione sulla tecnologia degli investimenti e l'analisi quantitativa, i partecipanti apprendono le competenze avanzate necessarie per comprendere il rendimento medio, il rendimento composto e l'asimmetria delle perdite causata dall'effetto del variance drag, imparando inoltre ad assicurare il rischio di sequenza e a definire il proprio risk budget per capire esattamente quanta volatilità e quale livello di rischio sia sostenibile nel lungo periodo. Il programma affronta nel dettaglio lo smoothing della equity line, spiegando perché un portafoglio caratterizzato da un rendimento nominale inferiore ma da una minore volatilità possa ottenere risultati complessivamente migliori nel corso del tempo, e analizza le diverse frequenze di ribilanciamento tra cui quelle calendar-based, threshold-based e ibride, oltre a studiare l'analisi e il monitoraggio delle correlazioni, il bear beta, la tail correlation e la gestione della diversificazione nei momenti di maggiore criticità dei mercati. Nella parte pratica e operativa del percorso, i partecipanti costruiscono insieme un piano di esecuzione strutturato, configurano il proprio cruscotto operativo sulla piattaforma TradingView, impostano la gestione degli alert e scoprono come integrare l'intelligenza artificiale al servizio del portfolio architect, affrontando al contempo tematiche cruciali come l'asset allocation strategica, i modelli multi factors, l'allocazione con modelli risk parity o inverse volatility, la conditional allocation e l'applicazione di strategie avanzate con le opzioni e modelli di allocation volatility targeting, senza dimenticare le tecniche di equity control e lo stop di portafoglio. Vengono inoltre introdotte nuove idee per la costruzione di modelli quantitativi attraverso l'analisi della letteratura accademica, il monitoraggio dello stato di salute dei factors, la combinazione di più factors nello stesso modello, la validazione dei portafogli, il controllo del rischio specifico mediante specifici vincoli di costruzione, i nuovi modelli di regime switching, la gestione del rischio di cambio con la conditional allocation e i modelli avanzati di capital injection per lavorare efficacemente insieme alle strategie di copertura. Ampio spazio è dedicato all'utilizzo delle opzioni su azioni sia per diminuire la volatilità del portafoglio tramite strategie di copertura sul rischio sistematico e specifico e tecniche di smoothing, sia per estrarre extra rendimento attraverso l'income overlay, imparando ad acquistare azioni a sconto, a impiegare le opzioni al posto delle azioni per controllare meglio il rischio mediante posizioni sintetiche e delta equivalenza, e a sfruttare la leva intrinseca in totale sicurezza. Per accedere subito ai materiali didattici di questo percorso professionale, puoi effettuare il download dei contenuti riservati e procedere con il tuo ordine approfittando del prezzo Scontato al 90%, ricordando di completare la procedura facendo clic sul pulsante Scarica per iniziare subito la tua formazione.
